Je joue exactement de la même façon, en piochant dans les lieux d'aventures en mode "bac à sable" tout en liant le tout à un objectif lointain (dans mon cas, détruire une couronne trouvé dans le premier lieu).
Je ne peux donc que confirmer que ça fonctionne super bien !
En plus, la phase de communauté après chaque lieu visité permet au PJ de progresser un peu à chaque fois (bon moi je balance les XP par paquet avec 2xp/ heure de jeu).